Alpha Pulse Equity eXplorerAPEX
US Stock Screener
미국 주식 1,000개 중에서,
오늘 지켜볼 후보만 골라주는 도구
매일 장 마감 후 자동으로 돌아가는 개인용 스크리너입니다. 종목을 사주는 것이 아니라, 관찰할 가치가 있는 후보를 추려서 순서대로 보여주는 것까지가 이 도구의 일입니다.
어떤 종목을 찾나
거래량이 말해주는 종목. 거래가 평소보다 눈에 띄게 늘었다는 건, 시장의 큰손들이 이 종목에서 무언가를 하고 있다는 신호입니다.
어떤 순서로 보여주나
시장보다 강한 순서. 같은 후보라도 S&P 500 지수보다 잘 가고 있는 종목(상대강도)을 앞에 세웁니다.
Step 1 — 거르기
세 개의 관문
매일 세 가지 질문을 통과한 종목만 후보가 됩니다. 이동평균이나 차트 모양으로 탈락시키지 않습니다 — 그건 다음 단계에서 참고 정보로만 씁니다.
①사고팔기 충분한가
하루 5천만 달러(약 700억 원)어치 이상 거래되는 종목만. 내 주문이 가격을 밀지 않아야 합니다.
20일 평균 거래대금 ≥ $50M②시장보다 강한가
최근 한 달간 S&P 500보다 못 갔다면 제외. 시장에 지고 있는 종목은 기다릴 이유가 없습니다.
SPY 대비 20일 상대강도 > 0③거래량 사건이 있었나
최근 5거래일 안에 아래 두 신호 중 하나라도 켜졌어야 합니다. 아무 일도 없는 종목은 후보가 아닙니다.
5일 내 급증 OR 지속 매집Step 2 — 신호
거래량이 보내는 두 가지 신호
둘 다 "누군가 조용히, 혹은 요란하게 사 모으고 있다"는 흔적입니다.
급증 surge
하루 거래량이 평소의 1.5~5배로 튀면서 주가도 올랐다. 방금 시장의 주목을 받기 시작했다는 뜻.
매집 acc
최근 10일 중 6일 이상, 평소보다 많은 거래량과 함께 올랐다. 요란하지 않게 꾸준히 사 모으는 중이라는 뜻.
급증 + 매집 surge+acc
두 신호가 동시에 켜진 경우. 백테스트에서 가장 강한 조합으로, 20일 뒤 시장 대비 평균 +4.0%, 승률 60%를 기록했습니다.
Step 3 — 순서 정하기
시장 분위기에 맞는 종목을 앞으로
후보는 상대강도 중심의 점수로 정렬합니다. 여기에 한 가지 조정이 들어갑니다 — 후보를 추세형(A)과 반등형(B)으로 나누면, 시장 분위기에 따라 잘 되는 쪽이 뒤바뀌기 때문입니다.
| 유형 | 상승장에서 | 조정장에서 |
|---|---|---|
| A · 추세형상승 추세를 타고 있는 종목 | +2.5%우선 | +0.5% |
| B · 반등형바닥에서 돌아서는 종목 | +1.1% | +2.7%우선 |
그래서 상승장엔 A에, 조정장엔 B에 작은 가산점을 줘서 지금 분위기에 맞는 쪽을 목록 위로 올립니다. 어느 쪽도 탈락시키지는 않습니다 — 순서만 바뀝니다. (수치: 20일 뒤 시장 대비 초과수익 평균)
근거
이 규칙들은 백테스트로 골랐습니다
과거 63주 동안 매주 "그 시점에 스크리너를 돌렸다면"을 재현해, 신호별로 20일 뒤 성과를 측정했습니다.
신호별 20일 뒤 초과수익 (S&P 500 대비 평균)
2025-02 ~ 2026-05 · 주간 스냅샷 63개 · 표본 58,687행
점수 상위 10종목만 담는다면: 국면 가산점 적용 전 +2.8% → 적용 후 +3.1% (승률 52.8% → 54.3%).
정직하게
이 도구가 하지 않는 것
- 매수 추천이 아닙니다. "오늘 이 종목들을 들여다볼 가치가 있다"까지만 말해줍니다. 판단과 리스크 관리는 사람의 몫입니다.
- 백테스트는 상대 비교용입니다. 유니버스가 "현재의" 상위 1,000종목이라 생존 편향이 있고, 거래 비용도 반영돼 있지 않습니다. 절대 수익률 약속이 아니라 규칙 간 우열을 가리는 근거입니다.
- 우위는 온건합니다. 승률 53~60%짜리 통계적 기울기이지, 확실한 예측이 아닙니다. 개별 종목은 얼마든지 빗나갑니다.
섹터별 후보 분석
급증 매집 급증+매집후보 목록
필터 퍼널
유니버스 구성
필터링 방식
- 프레임 — "거래량 이벤트로 주목 → RS로 우선순위". MA 추세와 과열은 배제 조건이 아니라 등급·경고 라벨로만 표시.
- ① 유동성 — 20일 평균 거래대금 ≥ $50M. 저유동성 종목 제외.
- ② RS 필수 — 20일 SPY 대비 RS 변화율 > 0. 시장 수익률을 상회하는 종목만.
- ③ 거래량 신호 — 당일 급증(거래량 1.5~5배 + 양봉) OR 지속 매집(10일 중 매집일 6일+). Signal: surge / acc / surge+acc(최강 — 백테스트 20d 초과수익 +4.0%).
- 등급 — A: MA60 위 + MA60 상승(추세 컨텍스트) / B: MA 약세(반등 성격). 배제가 아닌 성격 구분 — 조정장에서는 B가 A보다 우수.
- 경고 라벨(배제 아님) — 과열(MA20×1.25 초과 등) / 거래량5x+(어닝스 갭 의심) / 분산N일(매도 압력).
- 점수 v3 — SPY RS 50D 25% + SPY RS 20D 20% + 상승/하락일 거래량비 20D 20% + 섹터 RS 20D 15% + 섹터 RS 50D 10% + RS선 고점 근접 10% percentile 가중합 + 국면-등급 정합 보너스(+0.10: 상승장→A, 조정장→B).
- 발생가 — 가장 최근 거래량 신호일 종가. 현재가와의 차이는 참고용이며 판정에는 쓰지 않음.
- 시장 국면 (3축 종합) — ① 추세: SPY·QQQ의 MA60 히스테리시스(-1% 밑 2일 연속이면 이탈, +1% 위면 복귀 — 경계 왕복 방지) ② 시장 폭: 유니버스 중 MA60 위 종목 비율 — 하한 감지기(40% 미만이면 약세 투표, 그 외 중립). 개별주 셋업이 먹히는 장인지 판별: 후보 성과가 폭 40% 밑에서만 붕괴(-3.2%)하고 그 위에선 폭과 무관 ③ VIX 기간구조: VIX÷VIX3M(0.95 미만 콘탱고 = 옵션시장 평온, 1.0 초과 백워데이션 = 즉각적 공포). 합산 후 새 국면이 3일 유지될 때만 전환(연 전환 27→14회). 후보 제거 없이 등급 보너스·판정에만 사용.
지표 이해하기
- 상대강도 (RS, Relative Strength)
- SPY(미국 전체 시장)를 기준으로 이 주식이 얼마나 더 강하게 움직이고 있는지 나타내는 비율입니다. RS > 0이면 시장보다 더 많이 올랐다는 의미, RS < 0이면 시장보다 뒤처지고 있다는 의미입니다.
- RS 20D / RS 50D
- 각각 최근 20일·50일 동안 SPY 대비 상대강도 변화율입니다. 단기(20D)는 최근 모멘텀, 중기(50D)는 추세의 지속성을 봅니다. 둘 다 양수면 단·중기 모두 시장 대비 강한 흐름.
- MA 컨텍스트 (등급의 기준)
- 60일 이동평균선보다 주가가 위에 있고 그 평균선 자체도 10일 전보다 높으면 "추세 속 신호"(A등급), 아니면 "반등 성격"(B등급)으로 구분합니다. 필터가 아니라 성격 구분입니다 — MA 조건으로 종목을 탈락시키지 않습니다.
- 가격-거래량 4분면 (P/V)
- 당일 가격과 거래량 방향을 조합한 신호입니다. ↑+V(누적/Accumulation): 가격↑+거래량 평균 초과 → 가장 건강한 매수세. ↑–V(약한 상승): 가격↑+거래량 부족 → 신뢰도 낮음. ↓+V(분산/Distribution): 가격↓+거래량 초과 → 기관 매도 경고. ↓–V(소강/Dry-up): 가격↓+거래량 부족 → 조정 시 정상.
- 거래량 강도 (Vol Str)
- 당일 거래량의 20일 평균 대비 배수입니다. 1.5x 이상은 "관심", 2.0x 이상은 "주목", 5.0x 이상은 "확신" 신호로 분류합니다. 정배열 + 누적 + 확신 거래량이 결합되면 강한 매수 시점.
- 경고 라벨 (배제 아님)
- 과열: 종가가 MA20의 125% 초과 또는 5일 40%+ / 20일 60%+ / 당일 25%+ 급등 — 추격 위험 표시. 거래량5x+: 거래량이 평균 5배 이상 — 어닝스 갭 의심. 분산N일: 최근 10일 내 분산일(가격↓+거래량↑) 3일 이상 — 매도 압력. 후보에서 빼지 않고 라벨로만 표시하므로 포지션 크기·진입 타이밍 판단에 활용하세요.
- 등급 A / B
- A등급: 종가 > MA60 + MA60 상승 — 상승 추세 속에서 나온 신호(추세형).
B등급: MA 약세 — 바닥권 반등 성격. B가 열등한 게 아닙니다: 백테스트에서 상승장은 A(+2.5%)가, 조정장은 B(+2.7%)가 우수했고, 현재 국면에 맞는 쪽에 점수 보너스 +0.10이 붙어 목록 위로 올라옵니다. - 점수 (Score) · 섹터 RS
- 점수 v3: SPY RS 50D 25% + SPY RS 20D 20% + 상승/하락일 거래량비 20D 20% + 섹터 RS 20D 15% + 섹터 RS 50D 10% + RS선 고점 근접 10%의 percentile 가중합. 2026-08-21 리스크 조정 재검증으로 개편 — 매집일수·거래량추세는 예측력 부재로 제거. 여기에 국면-등급 정합 보너스(+0.10)가 더해집니다. 하드 필터 통과 여부와 무관하게 전체 종목에 부여되므로, 탈락 종목도 상대 강도 비교에 활용 가능.
섹터 RS: SPY 대신 해당 섹터 ETF(IT→XLK 등)와 비교한 상대강도. 섹터 전체가 강한 건지, 그 안에서 특히 강한 종목인지 파악하는 데 활용. - 50일 고점 근접 (50D High)
- 최근 50일 최고가 대비 현재 종가 비율. 필터·점수 어디에도 반영되지 않는 참고 지표입니다(백테스트에서 예측력 없음 확인). 1.0에 가까울수록 고점 부근에서 버티고 있는 종목.